كيلتنر قناة و - باند العصابات

مقدمة في ضغط اللعب وضغط اللعب هو إعداد التقلب. فإنه يبدأ في الواقع مع عدم وجود تقلبات غير عادية للسوق الذي كنت تتداول. وبعبارة أخرى، فإن السوق يتداول مع تقلب أقل بكثير مما هو عليه الحال عادة استنادا إلى البيانات التاريخية للأسواق. النقطة الرئيسية: يعتمد سكويز بلاي على فرضية أن الأسهم والمؤشرات تتقلب بين فترات التقلبات العالية والتقلب المنخفض. وعندما تحدث فترات من التقلبات المنخفضة، ينبغي أن يعود السوق في نهاية المطاف إلى المستوى الطبيعي للتقلب. معروفة بولينجر باندز و. أقل بكثير تعرف قنوات كيلتنر. مع كل من البولنجر باندز وقنوات كيلتنر، يمكنني استخدام الإعدادات الافتراضية القياسية التي تستخدم على الغالبية العظمى من منصات التداول التي رأيت: البولنجر باند: طول 20، الانحراف المعياري، 2 كيلتنر القنوات: طول 20. هناك نسختين من قنوات كيلتنر التي يشيع استخدامها. يمكنني استخدام الإصدار الذي يتم اشتقاق العصابات من متوسط ​​المدى الحقيقي. عندما نظرت في كيفية تكوين قنوات كيلتنر في برامج الرسوم البيانية المختلفة، لاحظت أنه يمكن أن يكون هناك بعض الاختلافات الطفيفة. يجب أن لا تتأكد فقط من أنك تستخدم الصيغة التي تستخدم متوسط ​​المدى الحقيقي، ولكن أيضا أن خط الوسط هو المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 20 فترة. جعلت بولينجر باند الشهيرة كأداة التداول من قبل جون بولينجر في 1980s في وقت مبكر. A بولينجر باند يخبرك كمية التقلب هناك سوق معين بالنسبة إلى الماضي القريب. عندما يكون السوق متقلبا جدا مقارنة بالماضي القريب، فإن الفرقة بولينجر توسيع. عندما يمر السوق بفترة من التقلب المنخفض مقارنة بالماضي القريب، سوف تتعاقد فرقة بولينجر. يتكون بولينجر باند من ثلاثة خطوط التي يتم رسمها لكل يوم 8217s قريبة على مدار الزمن. متوسط ​​متحرك بسيط. المتوسط ​​المتحرك البسيط زائد اثنين من الانحرافات المعيارية المستمدة من أسعار الإغلاق. المتوسط ​​المتحرك البسيط ناقص اثنين من الانحرافات المعيارية المستمدة من إغلاق الأسعار. يمكن تعديل المعلمات المختلفة في بولينجر باند مثل فترة المتوسط ​​المتحرك البسيط وعدد الانحرافات المعيارية المستخدمة. استخدم المعلمات التي تكون عادة الإعداد الافتراضي القياسي. بولينجر باندز: لينغث 20، ستاندارد ديفياتيون، 2 نو، ذي ستاتيستيكال تيرم ثات يو don8217t عادة ما تسمع في المحادثة العادية هو 8220 الانحراف القياسي .22121 فهم هذا المصطلح هو المفتاح لفهم كيف بولينجر باند بالكشف عن وتقلبات في درجة التقلب. في اللغة الإنجليزية الواضحة، يتم تحديد الانحراف المعياري بمدى انحراف سعر الإقفال الحالي عن متوسط ​​سعر الإغلاق. إن صيغة حساب الانحراف المعياري معقدة إلى حد ما و I8217m تنطوي على خطر التبسيط الزائد (وإساءة استخدام الرياضيات فد) ولكن المفهوم العام هو أن أبعد سعر الإغلاق هو من متوسط ​​سعر الإغلاق الذي يعتبر السوق الأكثر تقلبا. والعكس بالعكس. هذا هو ما يحدد درجة انكماش أو توسيع الفرقة بولينجر. Here8217s What8217s مفقود في البولنجر باند قبل أن تحصل على مع المناقشة، اسمحوا لي أن أذكر أن I8217m متأكد من أن هناك العديد من التجار الذين يجدون بولينجر باندز أن تكون أداة تداول قيمة في حد ذاته. أعتقد أن 8217s غرامة وأتمنى لهم بشكل جيد. أنا أعرف فقط أن متطلباتي الشخصية كتجارة من وجهة نظر المخاطرة تملي أن أحتاج إلى معلومات أكثر مما يمكنني الحصول عليه من بولينجر باندز وحدها. كما يعلم الطلاب في بولينجر باندز، عندما تحصل على نطاقات ضيقة، وكسر على وشك أن تحدث. ولكن كيف ضيق الضيق المخطط الذي تم إنشاؤه في السوق المحارب، المنتج الرئيسي لل ميكولافوركاستينغ. الرسم البياني 1 ملاحظة: الخطوط الزرقاء هي بولينجر باندز. في النقطة 1 الأسهم الحمراء تشير إلى بولينجر باند الضغط. في النقطة 2 الأسهم الحمراء تشير إلى آخر بولينجر باند الضغط. What8217s من الصعب حول هذا الوضع هو أنك لا تعرف كيفية تأهل هذا الضغط. ما نحتاج إلى القيام به هو تحديد مدى ضيق ضيق بحيث يمكنك تحديد متى يتم تشغيل التجارة المحتملة. والطريقة التي نقوم بها هي إضافة قناة كيلتنر إلى الرسم البياني. ما هي القنوات كيلتنر قنوات كيلتنر، التي تم إنشاؤها أصلا من قبل تشيستر كيلتنر في 1960s، وبعد ذلك تعديلها من قبل ليندا راشك، تبدو مماثلة ل بولينجر باندز. وهي تتألف من خط مركزي مع الفرقة العليا ونطاق أقل. والفارق الكبير بين هذين المؤشرين هو ما يلي: البولينجر باند: تعتمد المسافة بين العصابات الخارجية من خط الوسط على حركة سعر الإغلاق. وكلما تحرك سعر الإغلاق من يوم إلى يوم، كلما توسعت النطاقات الخارجية بعيدا عن خط الوسط. قناة كيلتنر: تعتمد المسافة من العصابات الخارجية من خط الوسط على المدى من الأعلى إلى الأدنى على أساس يومي. وكلما زاد نطاق التداول، كلما توسعت العصابات الخارجية بعيدا عن خط الوسط. كما هو الحال مع بولينجر باندز، صيغة لقنوات كيلتنر تشارك إلى حد ما. يمكن أن ندخل في ذلك، ولكن معرف بدلا من مجرد نقل المفهوم العام. الفكرة وراء قنوات كيلتنر هي أن المسافة بين خطوط الوسط والعصابات الخارجية تمثل القاعدة الرياضية. على هذا النحو، كنت تتوقع عادة أن نرى كل من العمل السعر الحالي الواردة داخل نطاقات قناة كيلتنر. الاستخدام التقليدي لقناة كيلتنر هو البحث عن فرصة تداول عندما يكسر عمل السعر خارج قناة كيلتنر. عندما يحدث ذلك، فهذا يعني أن مستوى غير عادي من الزخم يأتي إلى السوق، وقد يكون هناك تحرك اتجاهي قوي يجري. ولكن هنا هو الملاحظة الأكثر فائدة من وجهة نظر اللعب الضغط. العودة والعودة إلى تعريف بولينجر باند. تذكر أن النطاقات هي دالة لمدى اختلاف سعر الإغلاق الحالي عن متوسط ​​سعر الإغلاق. هذا تبسيطه تاد، ولكن هذا هو الفكرة العامة. الآن، ويستند قناة كيلتنر على مجموعة بين عالية ومنخفضة. اسمحوا لي أن أطرح عليك سؤالا. ما هو رأيك سوف تميل إلى إظهار المزيد من التغيير عندما يذهب السوق من حالة غير متطايرة بشكل غير طبيعي إلى حالة التقلب الطبيعي أ. الفرق بين الإقفال الحالي ومتوسط ​​سعر الإغلاق أو ب. المدى بين مرتفع والمنخفض هيريس جوابي: في حين أن كلا القيمين سوف تميل إلى تغيير، والجواب هو. سوف تميل القيم الختامية إلى إظهار المزيد من التغيير من نطاق التداول. ونتيجة لهذا فإن العصابات الخارجية من البولنجر باند تميل إلى التوسع والتعاقد أسرع من العصابات الخارجية للقنوات كيلتنر. الآن انظر الرسم البياني 2 أدناه بولينجر كيلتنر. الآن يمكنك أن ترى كيف تسمح هذه العلاقة لنا الحصول على مؤشر واضح على الصفقات المحتملة الناجمة عن التوسعات التقلبات. بولينجر باندبلو كيلتنر تشانلريد في الرسم البياني 2 الآن أن لدينا قناة كيلتنر مضافين على رأس ما رأيت في الرسم البياني 1، يمكننا التأهل للضغط. كنت تأخذ فقط اللعب الضغط الذي يلبي المعايير التالية: كنت تنظر فقط في اتخاذ اللعب الضغط عندما يذهب كل من البولنجر العليا والسفلى البولنجر داخل قناة كيلتنر. النقاط 1 و 2 تظهر أمثلة من البولنجر باند (خطوط زرقاء) الذهاب داخل قناة كيلتنر (خطوط حمراء). في تلك النقاط، كما تعلمون بدأ الضغط. عندما يبدأ بولينجر باندز (كلا خطوط الأزرق) للخروج من قناة كيلتنر (خطوط حمراء) تم الافراج عن الضغط و خطوة على وشك أن تأخذ مكان. وتعلمك قنوات البولنجر وقنوات كيلتنر عندما ينتقل السوق من التقلبات المنخفضة إلى التقلبات العالية. باستخدام هذين المؤشرين معا هو تقنية قيمة في حد ذاته، وأتصور أن بعضكم سوف تكون قادرة على الاستفادة من ذلك. وبالإضافة إلى هذه المؤشرات السوبر 2، إضافة الزخم فولومن وتطبيق المعرفة من الشمعدان سيزيد إنشانس الطاقة الخاصة بك في ضغط اللعب. هذه قد تهمك: ما هو الفرق بين بولينجر باندز وقنوات كيلتنر في التحليل الفني، هناك فرق صغير بين قنوات كيلتنر و بولينجر باندز. وقبل دراسة الاختلافات، من المهم أن نفهم أن هذه المؤشرات تستخدم لقياس التقلبات. يتم إنشاء إشارات البيع والشراء من قبل كل مؤشر عندما يتجاوز سعر الأصل الأساسي القناة العليا أو السفلى ويعبر مرة أخرى فوق أو أسفل مستوى القناة الرئيسية. أما بالنسبة للثيران، فإن التحرك أدنى من مستوى تشبع ذروة البيع في القناة، وتشتري إشارات عند ارتفاع السعر مرة أخرى فوق القناة السفلى. بالنسبة للدببة، يتم إنشاء إشارات البيع عندما يتحرك السعر فوق النطاق العلوي ثم يغلق أسفله. وبالنظر إلى أشرطة بولينجر، يتم إنشاء القنوات باستخدام الانحراف المعياري للأصل الأساسي بينما تستخدم قنوات كيلتنر متوسط ​​المدى الحقيقي. ومن المهم ملاحظة أنه بغض النظر عن كيفية إنشاء القنوات، فإن تفسير هذه المستويات هو نفسه عموما. وبالنظر إلى الرسم البياني لشركة ستاربكس (سبوكس)، سترى أن إشارات الشراء والشراء يتم إنشاؤها على الأسهم الزرقاء والأحمر على التوالي. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع استخدام نطاقات بولينجر باند لقياس الاتجاهات) إذا نظرتم عن كثب، فإن مخطط ستاربكس (سبوكس) مع قنوات كيلتنر كتراكب بدلا من بولينجر باند، سترى أنها تبدو مشابهة، ولكن بسبب الفرق في كيفية حساب الفرقة نقاط القرار تقع عند مستويات مختلفة قليلا. (لمزيد من المعلومات، تحقق من الأرباح التقاط باستخدام العصابات والقنوات) منذ قنوات كيلتنر استخدام متوسط ​​المدى الحقيقي بدلا من الانحراف المعياري، فمن عامة أكثر شيوعا لرؤية المزيد من إشارات البيع والشراء ولدت في قنوات كيلتنر من عند استخدام بولينجر باندز. على سبيل المثال، بعض التجار سوف تنظر في ثلاثة إشارات بيع باستخدام بولينجر باند مقابل أربعة إشارات بيع باستخدام قنوات كيلتنر. في الممارسة العملية، بولينجر باند هي أكثر شعبية بين التجار النشطين بسبب الدلالة الإحصائية لاستخدام الانحراف المعياري مقارنة بمتوسط ​​النطاق الحقيقي. قنوات كيلتنر (المعروف أيضا باسم كيلتنر باندز) تشيستر كيلتنر، في كتابه عام 1960 كيفية كسب المال في السلع. القنوات المتآكلة كمضاعف من المدى اليومي (عالية - منخفضة) حول المتوسط ​​المتحرك من السعر النموذجي. ليندا برادفورد راسشك شعبية نسخة مبسطة، وذلك باستخدام التمهيد الأسي ومتوسط ​​المدى الحقيقي. التي تستخدم الآن على نطاق أوسع. قامت شركة كيلتنر في الأصل بتطوير القنوات لاستخدامها كنظام تتبع الاتجاه، ولكنها يمكن أن تستخدم أيضا في الأسواق التي تتاجر في الأسواق، بطريقة مماثلة لبولينجر باندز أو برايس إنفيلوبس. أولا، تحديد ما إذا كان السعر يتجه أو تتراوح. النظرية هي أن الحركة التي تبدأ في نطاق سعر واحد من المرجح أن تحمل إلى أخرى. الذهاب لفترة طويلة عندما تتحول الأسعار إلى أو أسفل الفرقة السفلى. أغلق موقفك إذا انخفض السعر بالقرب من النطاق العلوي أو يعبر إلى أسفل المتوسط ​​المتحرك. اقصر عندما يتحول السعر إلى أعلى أو أعلى من النطاق العلوي. أغلق موضعك إذا ارتفع السعر بالقرب من النطاق السفلي أو ينتقل إلى أعلى المتوسط ​​المتحرك. وقف الخسائر مكان تحت أدنى مستوى منخفض مؤخرا عندما تذهب طويلة أو أعلى من أحدث ارتفاع عند قصيرة. استخدم إشارات الانعكاس لتحديد نقاط التحول القريبة من النطاقين العلوي والسفلي. اعتقد كيلتنر أن إغلاق فوق النطاق العلوي، أو تحت النطاق السفلي، هو دليل على تحرك قوي ويجب تداولها ككسر. الذهاب لفترة طويلة عندما يكسر السعر فوق الشريط العلوي. قم بتعيين وقف الخسارة أدنى المتوسط ​​المتحرك والخروج إذا تجاوز السعر أدنى المتوسط ​​المتحرك. الذهاب قصيرة عندما يتحول السعر تحت الفرقة السفلى. تعيين وقف الخسارة فوق المتوسط ​​المتحرك والخروج إذا تجاوز السعر فوق المتوسط ​​المتحرك. كانت كيلتنر تستخدم في الأصل العصابات السفلى والعلوية للمخارج، ولكن هذه تميل إلى أن تكون متأخرة. يتم عرض مؤشر ري السلع السلعية الاتجاه النزولي مع نسخة معدلة من كيلتنر القنوات مع 20 يوما المتوسط ​​المتحرك الأسي، 10 يوما أتر و كيلتنر العصابات تعيين في 2.5 أضعاف متوسط ​​النطاق الحقيقي. قم بتمرير التسميات التوضيحية فوق الماوس لعرض إشارات التداول. اقترب من S عندما يغلق السعر أسفل القناة السفلى خروج X عندما يعبر السعر فوق المتوسط ​​المتحرك قد يفضل التجار على المدى الطويل استخدام المتوسط ​​المتحرك الأطول وإعدادات أتر. هنا هو نفس الرسم البياني، ولكن مع المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 63 يوما، و 21 يوما أتر و كيلتنر العصابات في 2.5 أضعاف متوسط ​​المدى الحقيقي. قم بتمرير التسميات التوضيحية فوق الماوس لعرض إشارات التداول. الذهاب قصيرة S عندما يغلق السعر تحت القناة السفلى خروج X عندما يعبر السعر فوق المتوسط ​​المتحرك كورتيس الإيمان في كتابه طريقة السلحفاة يصف الاختلاف في نظام كيلتنر التي يستخدمها التجار السلحفاة الأسطوري. وتستند القناة إلى المتوسط ​​المتحرك لأسعار الإغلاق 350 يوما (الأسي)، مع ترسيم الحدود العليا على أنها 7 مرات 350 يوم أتر والحد الأدنى كما 3 أتر أتر. الذهاب لفترة طويلة في العراء إذا كان اليوم السابق يغلق فوق الفرقة العليا. اقصر في الفتح في حالة إغلاق اليوم السابق أسفل النطاق السفلي. الخروج عندما يعبر السعر مرة أخرى من خلال المتوسط ​​المتحرك. وتؤكد ليندا راشك أن نطاقات كيلتنر هي ذات قيمة كبيرة في تحديد ظروف السوق الهاربة، والتي غالبا ما يشار إليها بالاتجاهات المتسارعة أو الإزدحام. عندما يرجح أن تكون التصحيحات قصيرة للغاية أو غير موجودة. تتنبه فرق كيلتنر للتجار بأن تقنيات التداول العادية، مثل الشراء على الانخفاضات، يجب تعديلها لتتناسب مع الظروف المتغيرة. الرسوم البيانية لا تصدق يوفر نسختين من قنوات كيلتنر: كيلتنر القنوات (الأصل)، وذلك باستخدام كيلتنرز نشرت لأول مرة الإعدادات: متوسط ​​متحرك بسيط 10 يوما من السعر النموذجي و 10 يوما متوسط ​​المعدل اليومي (عالية - منخفضة) مع متعددة من 1 و كيلتنر القنوات، النسخة الأكثر شعبية من ليندا راشك: متوسط ​​متحرك الأسي لمدة 20 يوما من سعر الإغلاق ومضاعفة 2.5 مرة 20 يوما متوسط ​​المدى الحقيقي. ويمكن رسم مضاعفات منفصلة أتر للنطاقات العليا والسفلى. انظر لوحة المؤشرات للحصول على إرشادات حول كيفية إعداد مؤشر وتحرير إعدادات المؤشر لتغيير الإعدادات. استخدمت الصيغة الأصلية متوسط ​​متحرك بسيط من السعر النموذجي، (ارتفاع منخفض إغلاق) 3، ولكن ليندا راسشكس نسخة الاستغناء عن السعر النموذجي، كما يوفر المتوسط ​​المتحرك الأسي تمهيد كافية من تلقاء نفسها. وفيما يلي صيغة للنسخة الأحدث المبسطة: النطاق العلوي الأسي ما من سعر الإغلاق مضاعف متوسط ​​المدى الحقيقي النطاق الأسي الأسي من سعر الإغلاق - مضاعف متوسط ​​المدى الحقيقي تعتبر قنوات كيلتنر تعزيزا مفيدا للقضاء على السطوح عند تداول الاتجاهات باستخدام المتوسط ​​المتحرك.